Exponencial Móvel Média Eviews

- benzóico. , Pdf: 11- -. . . 1- . . . . . . . . (EU) . . - benzóico. (I): (II) (II). . . 0,1 0,3. . 2- MINITAB (Single Exp Smoothing) (Double Exp Smoothing). . . . 1-2) (Single Exp Smoothing). . Arquivo abrir dados da planilha. MTW. EMPLOY. Comércio de Metais Alimentares. Comércio. Comida . Metais. Metais Single Exp Alisamento. Séries de Tempo Exp Exp Simples. Metals Variável. Peso a ser usado em suavização. Óptimo ARIMA. Usar . Gerar previsões Número de previsões 6. sessão . . . . Medidas de Precisão. Modelo de suavização exponencial única. . MSD MAD MAPE Precisão Medidas 0.42956 0.50427 1.11648 Suavização Exponencial Simples 0.76433 0.70292 1.55036 Média Móvel 2-2) (Double Exp Smoothing). Nível tendência. (). Time Series DoubleExp Suavização. . MTW. EMPREGADA. Metais. (Medidas de Precisão). Metals Variável. Peso a ser usado em suavização. Óptimo ARIMA. Gerar previsões Número de previsões 6. Sessão . Constantes Suavizantes Alfa Gama. Metais Single Exp Alisamento. . . . Double Exp Smoothing Metals. . Peso a usar inSmoothing Optimal ARIMA Use o nível de tendência. . . ,, 1386-:. , Pdf: 11- - - EViews - Minitab. . :::: Spss - spss-irã lisrel. ir eviews-iran. ir PLS smartpls. ir AHP expertchoice. ir. . . . . . (): Seu navegador não suporta HTML5 vídeo. SPSS -. . . . . . Webinars EViews Os webinars EViews são interativos online, aulas ao vivo que fornecem uma maneira conveniente e barata para obter treinamento em EViews. Oferecemos duas formas de webinar, públicas e privadas. Os webinars públicos seguem um cronograma definido e um esquema de preços e estão abertos a qualquer pessoa (veja a programação abaixo). Os webinars privados podem ser personalizados para suas necessidades exatas, permitindo que você escolha a duração do treinamento, o número de participantes e os tópicos a serem cobertos (mais detalhes abaixo). Cada webinar é dividido em duas sessões, abrangendo dois dias. Normalmente, cada sessão dura 1 hora e 45 minutos a 2 horas, incluindo tempo para perguntas. Você deve se inscrever para ambas as sessões. Para participar de um webinar, você simplesmente precisa de uma conexão à Internet e um navegador web moderno (ou um iPad ou tablet Android). Inscrever-se em um webinar dá-lhe direito de assistir à aula ao vivo e fornece acesso aos materiais de treinamento (slides, arquivos de exemplo EViews e programas) usados ​​durante a aula. Participar e participar de certas combinações de webinars permite que você receba a Certificação EViews oficial. Os diferentes tipos de Certificação EViews conferidos são: Abaixo está a programação de próximos webinars públicos. Novos cursos e datas serão adicionados - volte em breve Para comprar um webinar, entre em contato com trainingeviews ou ligue para 949 856 3368. Observe que você receberá um desconto de 20 sobre o custo de qualquer webinars comprados ao mesmo tempo como uma nova compra de EViews, Se você compra via telefone ou e-mail. Descontos também estão disponíveis para grupos de mais de 5 pessoas que se inscrever ao mesmo tempo. Contacte-nos para mais informações. Clique em cada título de webinars para ver mais detalhes de seu programa. Os webinars particulares oferecem treinamento personalizado do EViews, oferecido on-line em sua própria programação para você e sua empresa. Cada webinar pode ser personalizado para suas necessidades exatas, permitindo que você escolha a duração do treinamento, o número de participantes e os tópicos a serem cobertos. Dependendo da configuração do conteúdo da visita no local, cada participante pode qualificar-se para a Certificação EViews e receberá um certificado. O preço do webinar dependerá de suas necessidades exatas. Você pode empacotar um webinar particular como parte de sua Licença em Volume EViews para receber uma taxa com desconto para o webinar. Se você gostaria de agendar um webinar, você pode entrar em contato conosco em trainingeviews ou ligue para 949 856 3368. Por favor, habilite o javascript, ou clique aqui para visitar o meu site de comércio eletrônico powered by Shopify. Home SobreContato Para informações sobre vendas, por favor, envie um email para saleseviews Para suporte técnico, por favor envie um email para supporteviews Inclua seu número de série com toda a correspondência por e-mail. EViews 8 oferece uma ampla gama de recursos poderosos para manipulação de dados, estatísticas e análise econométrica, previsão e simulação, apresentação de dados e programação. Embora não possamos listar tudo, a lista a seguir oferece um vislumbre dos recursos importantes do EViews: Manuseio de dados básicos Numérico, alfanumérico (seqüência de caracteres) e rótulos de valor da série de datas. Extensa biblioteca de operadores e funções estatísticas, matemáticas, data e string. Linguagem poderosa para manipulação de expressão e transformação de dados existentes usando operadores e funções. Amostras e objetos de amostra facilitam o processamento em subconjuntos de dados. Suporte para estruturas de dados complexas, incluindo dados datados regulares, dados datados irregulares, dados de corte transversal com identificadores de observação, datados e dados de painel não datados. Arquivos de trabalho de várias páginas. Os bancos de dados nativos EViews baseados em disco fornecem recursos de consulta poderosos e integração com arquivos de trabalho do EViews. Converta dados entre EViews e vários formatos de planilha, estatística e banco de dados, incluindo (mas não limitado a): arquivos Microsoft Access e Excel (incluindo. XSLX e. XLSM), arquivos Gauss Dataset, arquivos SAS Transport, arquivos SPSS nativos e portáteis, Arquivos Stata, texto ASCII formatado em bruto ou arquivos binários, HTML ou bancos de dados e consultas ODBC (suporte ODBC é fornecido somente na Enterprise Edition). Suporte OLE para vincular saída EViews, incluindo tabelas e gráficos, a outros pacotes, incluindo Microsoft Excel, Word e Powerpoint. Suporte OLEDB para leitura de arquivos de trabalho EViews e bancos de dados usando clientes conscientes do OLEDB ou programas personalizados. Suporte para bancos de dados FRED (Federal Reserve Economic Data). Enterprise Edition para os bancos de dados Global Insight DRIPro e DRIBase, Haver Analytics DLX, FAME, EcoWin, Datastream, FactSet e Moodys Economy. O suplemento Microsoft Excel do EViews permite que você vincule ou importe dados de arquivos de trabalho EViews e bancos de dados do Excel. Arraste e solte apoio para a leitura de dados simplesmente soltar arquivos em EViews para conversão automática de dados estrangeiros em EViews workfile formato. Poderosas ferramentas para criar novas páginas de arquivo de trabalho a partir de valores e datas em séries existentes. Combinar fusões, junções, anexos, subconjuntos, redimensionamento, ordenação e remodelação (pilha e descompactação) de arquivos de trabalho. Fácil de usar conversão de freqüência automática ao copiar ou ligar dados entre páginas de freqüência diferente. A conversão de freqüência ea fusão de correspondência suportam atualização dinâmica sempre que os dados subjacentes mudam. Atualização automática de séries de fórmulas que são recalculadas automaticamente sempre que os dados subjacentes mudam. Fácil de usar a conversão de freqüência, simplesmente copiar ou vincular dados entre páginas de freqüência diferente. Ferramentas para reamostragem e geração de números aleatórios para simulação. Geração de números aleatórios para 18 funções de distribuição diferentes usando três geradores de números aleatórios diferentes. Manuseio de dados de séries temporais Suporte integrado para manipulação de datas e dados de séries temporais (regulares e irregulares). Suporte para dados comuns de freqüência regular (anual, semestral, trimestral, mensal, bimestral, quinzena, dez dias, semanal, diária - semana de 5 dias, diário - semana de 7 dias). Suporte para dados de alta freqüência (intraday), permitindo horas, minutos e freqüências de segundos. Além disso, há um número de freqüências regulares menos comumente encontradas, incluindo Multi-ano, Bimestral, Quinzena, Dez-Dia e Diário com uma gama arbitrária de dias da semana. Funções de séries de tempo especializadas e operadores: defasagens, diferenças, log-diferenças, médias móveis, etc Conversão de freqüência: vários alta a baixa e baixa a alta. Suavização exponencial: simples, dupla, Holt-Winters e ETS suavização. Ferramentas embutidas para regressão de branqueamento. Hodrick-Prescott filtragem. Filtragem de frequências: Baxter-King, Christiano-Fitzgerald Filtros assimétricos de comprimento fixo e de amostra completa. Ajuste sazonal: Censo X-13, X-12-ARIMA, TramoSeats, média móvel. Interpolação para preencher valores ausentes dentro de uma série: Linear, Log-Linear, Spline Catmull-Rom, Spline Cardinal. Estatísticas Resumos de dados básicos resumos por grupos. Testes de igualdade: testes t, ANOVA (balanceada e desequilibrada, com ou sem variância heteroscedástica), Wilcoxon, Mann-Whitney, Qui-quadrado mediano, Kruskal-Wallis, van der Waerden, teste F, Siegel-Tukey, Bartlett , Levene, Brown-Forsythe. Tabulação em um sentido tabulação cruzada com medidas de associação (Coeficiente Phi, Cramers V, Coeficiente de Contingência) e testes de independência (Qui-Quadrado de Pearson, Razão de Verossimilhança G2). Análise de covariância e correlação incluindo Pearson, Spearman rank-order, Kendalls tau-a e tau-b e análise parcial. Análise de componentes principais, incluindo parcelas de acertos, biplots e parcelas de carregamento, e cálculos ponderados pontuação componente. Análise de fatores permitindo o cálculo de medidas de associação (incluindo covariância e correlação), estimativas de unicidade, estimativas de carga fatorial e escore fatorial, bem como a realização de diagnósticos de estimativa ea rotação de fatores usando um de mais de 30 diferentes métodos ortogonais e oblíquos. Testes de Função de Distribuição Empírica (EDF) para as distribuições Normal, Exponencial, Valor Extremo, Logístico, Qui-quadrado, Weibull ou Gamma (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Watson). Histogramas, polígonos de frequência, polígonos de frequência de borda, histogramas de deslocamento médio, quantile de sobrevivente de CDF, quantile-quantile, densidade de kernel, distribuições teóricas ajustadas, Lotes de dispersão com linhas de regressão paramétricas e não-paramétricas (LOWESS, polinómio local), regressão do kernel (Nadaraya-Watson, local linear, polinómio local). Ou elipses de confiança. Autocorrelação de séries temporais, autocorrelação parcial, correlação cruzada, Q-estatística. Testes de causalidade de Granger, incluindo a causalidade de Granger. Testes de raiz unitária: Dickey-Fuller aumentado, Dickey-Fuller transformado por GLS, Phillips-Perron, KPSS, Ponto Eliot-Richardson-Stock Optimal, Ng-Perron. Ensaios de Cointegração: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Park adicionaram variáveis, e Hansen estabilidade. Testes de independência: Brock, Dechert, Scheinkman e LeBaron Testes de razão de variância: Lo e MacKinlay, Kim bootstrap selvagem, classificação Wrights, pontuação e testes de signos. Wald e testes de razão de variância de comparação múltipla (Richardson e Smith, Chow e Denning). Cálculo de variância e covariância de longo prazo: covariâncias de longo prazo simétricas ou unilaterais usando grãos não paramétricos (Newey-West 1987, Andrews 1991), VARHAC paramétrico (Den Haan e Levin 1997) e grão pré-blanqueado (Andrews e Monahan, 1992) métodos. Além disso, EViews suporta métodos de seleção automática de largura de banda de Andrews (1991) e Newey-West (1994) para estimadores de kernel e métodos de seleção de comprimento de latência baseados em critérios de informação para VARHAC e estimativa de pré-branqueamento. Painel e Pool por grupo e estatísticas por período e testes. Testes de raiz unitária: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, Hadri. Testes de Cointegração: Pedroni, Kao, Maddala e Wu. Painel dentro de covariâncias em série e componentes principais. Dumitrescu-Hurlin (2012) testes de causalidade de painel. Regressão de Estimação Quadrados mínimos lineares e não-lineares (regressão múltipla). Regressão linear com PDLs em qualquer número de variáveis ​​independentes. Regressão robusta. Derivados analíticos para estimativa não linear. Quadrados mínimos ponderados. White e Newey-West erros padrão robustos. Os erros padrão do HAC podem ser calculados usando o kernel não paramétrico, VARHAC paramétrico e métodos de kernel prewhitened e permitem métodos de seleção automática de largura de banda de Andrews e Newey-West para estimadores de kernel e métodos de seleção de comprimento de lag com base em critérios de VARHAC e prewhitening. Regressão quantita linear e menos desvios absolutos (LAD), incluindo os cálculos de covariância de Hubers Sandwich e bootstrapping. Regressão stepwise com 7 procedimentos de seleção diferentes. ARMA e ARMAX Modelos lineares com média móvel autorregressiva, auto-regressão sazonal e erros de média móvel sazonal. Modelos não-lineares com especificações RA e SAR. Estimativa usando o método de backcasting de Box e Jenkins, ou por mínimos quadrados condicionais. Variáveis ​​instrumentais e GMM Variáveis ​​lineares e não lineares de dois estágios de mínimos quadradosinstrumental (2SLSIV) e estimativa do Método Generalizado de Momentos (GMM). Estimativa linear e não linear 2SLSIV com erros AR e SAR. Informações Limitadas de Máxima Verossimilhança (LIML) e K-classe. Ampla gama de especificações de matriz de ponderação GMM (White, HAC, User-provided) com controle sobre a iteração da matriz de peso. As opções de estimação do GMM incluem a atualização contínua da estimativa (CUE) e uma série de novas opções de erro padrão, incluindo erros padrão do Windmeijer. Os diagnósticos específicos do IVGMM incluem o Teste de Ortogonalidade de Instrumentos, o Teste de Endogeneidade de Regressor, o Teste de Fraqueza Fraca e um teste de ponto de interrupção específico para GMM, ARCHGARCH GARCH (p, q), EGARCH, TARCH, GARCH de Componentes, Power ARCH e GARCH Integrado. A equação média linear ou não linear pode incluir os termos ARCH e ARMA, tanto as equações de média quanto de variância permitem variáveis ​​exógenas. Normal, Alunos t e Distribuições de Erros Generalizadas. Bollerslev-Wooldridge erros padrão robustos. Dentro e fora das previsões de amostra da variância condicional e da média, e componentes permanentes. Modelos variáveis ​​dependentes limitados Logit binário, Probit, e Gompit (valor extremo). Ordem Logit, Probit, e Gompit (Extreme Value). Modelos censurados e truncados com erros normais, logísticos e de valores extremos (Tobit, etc.). Contagem de modelos com Poisson, binômio negativo, e quasi-máxima verossimilhança (QML) especificações. Heckman modelos de seleção. HuberWhite erros padrão robustos. Os modelos de contagem suportam o modelo linear generalizado ou erros padrão QML. Hosmer-Lemeshow e Andrews Teste de bondade de ajuste para modelos binários. Grave facilmente resultados (incluindo resíduos e gradientes generalizados) para novos objetos EViews para análise posterior. O motor de estimativa GLM geral pode ser usado para estimar vários destes modelos, com a opção de incluir covariâncias robustas. Painel DataPooled Série de Tempo, Dados Transversais Estimativa linear e não linear com adição de seção transversal e período de efeitos fixos ou aleatórios. Escolha de estimadores sem graus quadráticos (QUEs) para variâncias de componentes em modelos de efeitos aleatórios: Swamy-Arora, Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn. Estimativa 2SLSIV com efeitos fixos ou aleatórios de secção transversal e período. Estimativa com erros AR usando quadrados mínimos não lineares em uma especificação transformada Estimativa generalizada de mínimos quadrados, 2SLSIV generalizada, estimativa de GMM permitindo especificações heterocedasticidas e correlacionadas de seção transversal ou período. Estimativa de dados de painéis dinâmicos lineares usando primeiras diferenças ou desvios ortogonais com instrumentos predeterminados específicos de período (Arellano-Bond). Testes de correlação serial do painel (Arellano-Bond). Os robustos cálculos de erro padrão incluem sete tipos de erros padrão brancos e corrigidos por painéis (PCSE) robustos. Teste de restrições de coeficientes, variáveis ​​omitidas e redundantes, teste de Hausman para efeitos aleatórios correlacionados. Testes de raiz unitária do painel: testes de Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher usando testes ADF e PP (Maddala-Wu, Choi), Hadri. Estimativa de cointegração de painéis: OLS totalmente modificado (FMOLS, Pedroni 2000) ou mínimos quadrados dinâmicos ordinários (DOLS, Kao e Chaing 2000, Mark e Sul 2003). Modelos Lineares Generalizados Normal, Poisson, Binomial, Binomial Negativo, Gamma, Gaussiano Inverso, Mena Exponencial, Média de Potência, Binomial Quadrado de famílias. Identidade, log, log-complementar, logit, probit, log-log, log-log de cortesia, inverso, poder, odds ratio, Box-Cox, Box-Cox. Variância prévia e ponderação de frequência. Fixo, Pearson Chi-Sq, desvio e especificações de dispersão especificadas pelo usuário. Suporte para estimativa e teste de QML. Quadratic Hill Climbing, Newton-Raphson, IRLS - Fisher Scoring e algoritmos de estimação BHHH. Covariâncias de coeficientes normais calculadas usando Hessian esperado ou observado ou o produto externo dos gradientes. Estimativas robustas de covariância usando métodos GLM, HAC ou HuberWhite. Regressão de Cointegração Canônica (Park 1992) e Dynamic OLS (Saikkonen 1992, Stock e Watson 1993 Engle e Granger (1987) e Phillips e Ouliaris (1990), teste de instabilidade de Hansens (1992b), e Parks (1992), variáveis ​​de teste de variáveis, especificação flexível da tendência e regressores determinísticos na especificação de regressores de equação e cointegração. FMOLS e CCR Seleção de defasagem automática ou fixa para DOLS atrasos e leads e para a regressão de branqueamento de variância de longo prazo OLS rescaled e cálculos de erro padrão robusto para DOLS Máxima Verossimilhança Utilizada Utilize expressões de série EViews padrão para descrever as contribuições de probabilidade de log. Exemplos de logit multinomial e condicional, modelos de transformação Box-Cox, modelos de comutação de desequilíbrio, modelo probit S com erros heteroskedastic, logit aninhado, seleção de amostras de Heckman e modelos de perigo de Weibull. Sistemas de Equações Estimativa linear e não linear. Mínimos quadrados, 2SLS, estimativa ponderada por equação, regressão aparentemente não relacionada, GMM de três estágios com mínimos quadrados com matrizes de ponderação White e HAC. AR utilizando os mínimos quadrados não lineares numa especificação transformada. Full Information Máxima Verossimilhança (FIML). Estimar as fatorizações estruturais em VAR, impondo restrições de curto ou longo prazo. Bayesian VARs. Funções de resposta de impulso em vários formatos tabulares e gráficos com erros padrão calculados analiticamente ou por métodos de Monte Carlo. Choques de resposta de impulso calculados a partir da factorização de Cholesky, resíduos de uma unidade ou um desvio padrão (ignorando correlações), impulsos generalizados, factorização estrutural ou uma matriz vetorial especificada pelo usuário. Impor e testar restrições lineares sobre as relações de cointegração e / ou coeficientes de ajuste em modelos VEC. Visualize ou gere relações de cointegração a partir de modelos VEC estimados. Diagnósticos extensivos incluindo: testes de causalidade de Granger, testes de exclusão conjunta de lag, avaliação de critérios de comprimento de latência, correlogramas, autocorrelação, testes de normalidade e heterocedasticidade, testes de cointegração e outros diagnósticos multivariados. Multicariada ARCH Correlação Condicional Constante (p, q), Diagonal VECH (p, q), Diagonal BEKK (p, q), com termos assimétricos. Extensa escolha de parametrização para a matriz de coeficientes Diagonal VECHs. Variáveis ​​exógenas permitidas nas equações de média e variância não lineares e termos AR permitidos nas equações de média. Bollerslev-Wooldridge erros padrão robustos. Normal ou Estudantes t distribuição de erros multivariada Uma escolha de analítico ou (rápido ou lento) derivados numéricos. (Derivados do Analytics não disponíveis para alguns modelos complexos.) Gerar covariância, variação ou correlação em vários formatos tabulares e gráficos a partir de modelos ARCH estimados. Algoritmo de filtro de Kalman de espaço de estados para estimar modelos estruturais de single - e multiequation especificados pelo usuário. Variáveis ​​exógenas na equação de estado e especificações de variância totalmente parametrizadas. Gere um passo à frente, filtrados ou suavizados sinais, estados e erros. Os exemplos incluem parâmetros variáveis ​​no tempo, ARMA multivariada e modelos de volatilidade estocástica de quasilikelihood. Ensaios e Avaliação Parcelas reais, ajustadas e residuais. Wald para as elipses de confiança de restrições de coeficientes lineares e não-lineares mostrando a região de confiança conjunta de quaisquer duas funções dos parâmetros estimados. Outros coeficientes de diagnóstico: coeficientes padronizados e elasticidades de coeficientes, intervalos de confiança, fatores de inflação de variação, decomposições de variância de coeficientes. Variáveis ​​omitidas e redundantes: testes LR, correla - gramas residuais e quadrados e estatísticas Q, correlação serial residual e testes ARM LM. White, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey e testes de heteroscedasticidade Glejser. Diagnósticos de estabilidade: testes de breakpoint e de previsões de Chow, teste de ponto de ruptura desconhecido de Quandt-Andrews, testes de ponto de interrupção Bai-Perron, testes Ramsey RESET, estimativa recursiva OLS, estatísticas de influência, gráficos de alavancagem. Diagnóstico da equação ARMA: gráficos ou tabelas das raízes inversas do polinômio AR e / ou MA, comparar o padrão teórico (estimado) de autocorrelação com o padrão de correlação real para os resíduos estruturais, exibir a resposta do impulso ARMA a um choque de inovação e a freqüência ARMA espectro. Grave facilmente resultados (coeficientes, matrizes de covariância de coeficientes, resíduos, gradientes, etc.) para objetos EViews para análise posterior. Ver também Estimativa e Sistemas de Equações para procedimentos adicionais de testes especializados. Previsão e Simulação Previsões estáticas ou dinâmicas dentro ou fora da amostra a partir de objetos de equação estimados com cálculo do erro padrão da previsão. Gráficos de previsão e avaliação de previsão na amostra: RMSE, MAE, MAPE, Theil Desigualdade Coeficiente e proporções Ferramentas de construção de modelos de ponta para previsão de equações múltiplas e simulação multivariada. Equações de modelo podem ser inseridas no texto ou como links para atualização automática na re-estimativa. Exibir estrutura de dependência ou variáveis ​​endógenas e exógenas de suas equações. Gauss-Seidel, Broyden e Newton para a simulação não-estocástica e estocástica. A solução não-estocástica avançada resolve as expectativas consistentes do modelo. A simulação Stochasitc pode usar resíduos bootstrap. Resolver problemas de controle para que a variável endógena atinja um alvo especificado pelo usuário. A normalização sofisticada da equação, adiciona o fator e substitui o apoio. Gerencie e compare cenários de soluções múltiplas envolvendo vários conjuntos de premissas. Visualizações e procedimentos do modelo incorporados exibem resultados de simulação em forma gráfica ou tabular. Gráficos e Tabelas Linha, gráfico de pontos, área, barra, ponto, sazonal, torta, linha xy, gráficos de dispersão, blocos de caixa, barra de erro, alto-baixo-aberto-fechado e faixa de área. Gráficos categóricos e de resumo poderosos e fáceis de usar. Atualização automática de gráficos que atualizam à medida que os dados subjacentes mudam. As informações de observação e o valor são exibidos quando você passa o cursor sobre um ponto do gráfico. Histogramas, historgrams médios deslocados, polyons da freqüência, polygons da freqüência da borda, boxplots, densidade da semente, distribuições teóricas cabidas, boxplots, CDF, sobrevivente, quantil, quantile-quantile. Lotes de dispersão com qualquer combinação de kernel paramétrico e não paramétrico (Nadaraya-Watson, local linear, polinômio local) e próximo vizinho (LOWESS) linhas de regressão, ou elipses de confiança. Personalização interativa de apontar e clicar ou de comando. A personalização extensiva do fundo do gráfico, do frame, das legendas, dos machados, da escala, das linhas, dos símbolos, do texto, do sombreamento, do desvanecimento, com características melhoradas do modelo do gráfico. Personalização da tabela com controle sobre a face, tamanho e cor da fonte da célula, cor de fundo da célula e bordas, mesclagem e anotação. Copie e cole gráficos em outros aplicativos do Windows ou salve gráficos como metarquivos regulares ou aprimorados do Windows, arquivos PostScript encapsulados, bitmaps, GIFs, PNGs ou JPGs. Copiar e colar tabelas para outro aplicativo ou salvar em um RTF, HTML ou arquivo de texto. Gerencie gráficos e tabelas juntos em um objeto de spool que permite exibir vários resultados e análises em um objeto Comandos e programação Linguagem de comando orientada a objeto fornece acesso a itens de menu Execução em lote de comandos em arquivos de programa. Looping e ramificação de condição, sub-rotina e processamento de macro. Objetos de vetor string e string para processamento de seqüência de caracteres. Extensa biblioteca de funções de lista de string e string. Suporte matricial extensivo: manipulação matricial, multiplicação, inversão, produtos Kronecker, solução de autovalores e decomposição de valores singulares. Interface externa e Add-Ins EViews Suporte ao servidor de automação COM para que programas externos ou scripts possam iniciar ou controlar EViews, transferir dados e executar comandos EViews. O EViews oferece o aplicativo de suporte ao cliente COM Automation para servidores MATLAB e R para que os EViews possam ser usados ​​para iniciar ou controlar o aplicativo, transferir dados ou executar comandos. O suplemento do Microsoft Excel do EViews oferece uma interface simples para buscar e vincular do Microsoft Excel (2000 e posterior) a objetos de série e matriz armazenados em arquivos de trabalho EViews e bancos de dados. A infraestrutura de Suplementos do EViews oferece acesso fácil aos programas definidos pelo usuário usando o comando, menu e interface de objeto padrão do EViews. Faça o download e instale suplementos predefinidos no site do EViews. Para informações de vendas, por favor envie um e-mail para saleseviews Para suporte técnico envie um email para supporteviews Inclua seu número de série com toda a correspondência de e-mail. Para obter informações de contato adicionais, consulte nossa página Sobre.