O 2 Período Rsi Estoque Estratégia Guiabook Pdf

Como negociar com o 2-período RSI Parte 1 Weve baseou muitas de nossas estratégias de negociação em torno do período 2 RSI, como nós sentimos que é um indicador extremamente poderoso quando se trata de sinalização overbought e condições de sobrevenda, comparando a magnitude dos ganhos recentes Para a magnitude das perdas recentes. O Índice de Força Relativa foi desenvolvido pela J. Welles Wilder na década de 1970 e pode ser encontrado através desta fórmula simples: RSI 100 8211 (100 (1 RS)) Média RS de x dias acima fecha Média de X dias para baixo fecha O resultado final é um número que varia entre 1 e 100, com os mercados de sobrevenda indicados como atinge 1 e overbought indicou o mais próximo o resultado é a 100. Embora existam numerosos artigos, livros e outros materiais lá fora, sobre como Para usar o RSI para prever os preços de curto prazo, a maioria não são fundamentados em resultados de testes históricos e estudo estatístico. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de ações de alto desempenho e totalmente quantificadas com base no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes atualmente calcula o RSI usando um período de 14 dias. Weve descobriu que quando você diminui esse prazo, a precisão e os resultados começam a realmente mostrar uma melhora significativa. Weve construiu muitos dos nossos modelos de negociação em torno do RSI de 2 períodos com base nesta maior confiabilidade, permitindo-nos a troca de swing com maior sucesso. Mais especificamente, como o RSI de 2 períodos atinge 10 e abaixo do veículo de negociação pode confiadamente ser considerado sobrevendido. Da mesma forma como atinge 90 e acima, é agora firmemente overbought. Em nossos testes weve determinado que uma negociação de ações acima de sua média móvel de 200 dias é mais provável de super-realizar a curto prazo se o seu período de 2 RSI nível atingiu 2 ou menos. Nos períodos de um dia, dois dias e uma semana, isso tem sido comprovado à medida que os compradores se tornam cada vez mais atraídos por mercados extremamente sobrevendidos. Recentemente, realizamos um estudo sobre a negociação usando o RSI de 2 períodos com ETFs e provou mais uma vez quão poderoso este indicador pode ser no curto prazo. Começamos a testar com dados históricos desde o início de 2006 até junho deste ano, observando cada ETF líquido que teve um volume diário médio de pelo menos 125.000 ações por dia nos 21 dias de negociação anteriores. Durante os próximos 5 dias de negociação, examinamos como esses ETFs líquidos foram realizados em toda a totalidade de nosso conjunto de dados. Ao dividir os resultados em diferentes baldes de acordo com os níveis de RSI em incrementos de 10, vimos claramente como os ETFs de alto desempenho sobre o período médio de 5 dias tiveram as leituras RSI mais baixas de todo o grupo. Incrementalmente, o desempenho diminuiu como o balde de RSI aumentou para 100. Como nós alcançamos o nível 60 e acima do desempenho das médias de 5 dias tornaram-se retornos negativos. Abaixo estão os resultados dos testes: Estudo Connors Research 2-Period RSI de janeiro de 2006 a junho de 2012. Todos os Liquid ETFs de 5 dias de retorno Ordenado por RSI. Saber se um veículo negociando está em uma destas circunstâncias extremas é especial útil ao comprar ou vender, especialmente para aqueles que estão negociando ativamente em uma base diária. Usando o RSI de 2 períodos, você pode aproveitar melhor as oportunidades de troca de swing do que aqueles oferecidos pelo período tradicional de RSI de 14 dias e aumentar consideravelmente sua margem de negociação. Comprar em baixas leituras de RSI de 2 períodos e vender ou vender em curto os níveis elevados de RSI aumentará substancialmente seus resultados negociando. Na próxima parcela desta série, bem cavar mais fundo e explorar como aumentar seus retornos mais comprando em pullbacks. Se você gostaria de saber mais sobre a negociação com o RSI de 2 períodos, recomendamos que você pré-encomendar uma cópia da nossa mais recente adição à série de Estratégias de Negociação da Connors Research: O Guia de Estratégia de Ações de RSI de 2 períodos. Clique aqui para receber um desconto de 20 sobre o preço total. Por que RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi originalmente publicado em 2007, e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 comércios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006 . Aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo, eo valor que fornece na previsão da direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, destas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos. Isto é muito surpreendente considerando como RSI popular é como um indicador e quantos comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de ações de alto desempenho e totalmente quantificadas com base no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usam o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem saindo tão longe. No entanto, quando você encurtar o período de tempo você começar a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de começar a estratégia real, here8217s um pouco de fundo sobre o RSI e como it8217s calculado. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder nos 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação de preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste Indicador é para medir condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração mais comum padrão para RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se você não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Observamos mais de onze milhões de negócios de 1195 para 123010. A tabela abaixo mostra a porcentagem média de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam a referência que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda medidas pela leitura do RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompra) e abaixo de 10 (oversold). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos super-comprado e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, o que consideramos Sobrevendido. Os resultados médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o índice de referência de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o índice de referência de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana mais tarde (0,75). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que aqueles com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentou desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos superior a 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana mais tarde (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana mais tarde (-0,21). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou-se dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que aqueles com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitadas. Os comerciantes agressivos podem olhar para construir estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, filtrando os estoques negociados abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (a seguir) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2: O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98: O Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que quando se usa o 8220 tradicional 8221 RSI de 14 períodos há pouco valor para este indicador . Esta declaração corta para a própria essência do que TradingMarkets representa 8211 nós baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que aqui apresentamos é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando por leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como comprar um estoque RSI de baixo nível se ele negocia 1-3 Inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos alguns desses achados de pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing. Aprenda a operar com sucesso com este poderoso indicador com o Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Clique aqui para pedir sua cópia hoje. Version de Larry Connors 2 RSI período em ações Nasdaq 100 (fonte de riqueza lab-fóruns) 8220 a estratégia RSI (2) e aplicá-lo às ações Nasdaq 100. No entanto, em vez de limitar o sistema a longo só, eu combinei a estratégia longa RSI (2) com uma estratégia de curto RSI (2), em seguida, correu um backtest de dois anos. As regras do sistema são simples: Vá muito tempo se o preço estiver acima do MA (50) e o RSI (2) for menor que 5 Saia quando o RSI (2) estiver acima de 70 ou 8% Abaixo do MA (50) e RSI (2) é maior do que 95 Cover quando RSI (2) é menor que 30 ou uma perda de parada de 8% é atingido Capital inicial é 100.000 e dimensionamento posição é 5.000 por trade8221 dias médios mantidos. 4.65 Aqui estão os resultados: Obrigado por você excelente artigo sobre 2-período RSI. Eu queria que você soubesse que Larry Connors e Cesar Alvarez continuaram sua pesquisa sobre RSI. Eu queria fazer você ciente de que eles desenvolveram um novo oscilador de negociação chamado ConnorsRSI juntamente com um livre de estratégia livre com divulgação completa para ajudá-lo e seus clientes na negociação deste oscilador. Você pode baixar o Guia Uma introdução ao ConnorsRSI aqui: Além disso, você pode obter as leituras diárias de ConnorsRSI em todos os estoques dos EUA no TradingMarkets Screener que você pode encontrar aqui: Só para deixá-lo saber, eles pesquisaram e quantificaram o oscilador de 2 períodos e Descobriram que ele é um dos osciladores estatisticamente melhores para os comerciantes. ConnorsRSI é o oscilador de próxima geração com bordas significativamente maiores em extremos de mercado e está disponível para que todos possam usar sem nenhum custo. Além disso, se você quiser saber mais sobre uma variação ainda mais poderosa no RSI, você pode fazer o download da pesquisa gratuitamente aqui: analytics. tradingmarketsConnorsRSI verificado o mesmo, para SPY com entrada definida como fechar quando RSI (2) está abaixo e Saída definida para um fechamento superior nos próximos cinco dias. Caso contrário, com perda no quinto dia de negociação. Desde Y2K até dezembro 2015 resultados 75 comércios, 68 vitórias, média por comércio em 1,3. Mediana em 0.83, vitória do comércio do avg em 1.74. O comércio de perda avg em -3,02 com um fator de lucro de 5,6